Jefea/a de validación y control de modelos - Gerencia Riesgo

¿Buscas nuevos desafíos en tu carrera y asumir un rol de alta responsabilidad técnica en riesgo financiero? Si te encuentras actualmente en búsqueda de tu próximo gran empleo en el sector de cooperativas y banca, ¡esta oportunidad es para ti!\nSi posees entre 3 y 4 años de experiencia en áreas de riesgo financiero, desarrollando o validando modelos., te invitamos a integrarte a un equipo sólido y asegurar la eficiencia metodológica y normativa de nuestra institución.\nTu Misión: Evaluar con objetividad metodológica la efectividad, consistencia y precisión de los modelos predictivos y de gestión de riesgos implementados en la Cooperativa, ejecutando de forma directa procesos operativos de control, validación de carteras y análisis masivo de datos financieros, con el objetivo de asegurar la integridad de la información, el cumplimiento normativo ante la CMF y mitigar los riesgos cuantitativos institucionales, respaldando la toma de decisiones estratégicas y comerciales del negocio. \nPrincipales funciones:\nPlanificar y ejecutar la validación técnica y conceptual de los modelos predictivos implementados en la Cooperativa, actuando como contraparte metodológica del área de Desarrollo de Modelos. \nDiseñar, programar y ejecutar controles periódicos operativos sobre las bases de datos y procesos financieros del área de riesgo. \nEjecutar y validar técnicamente los procesos operativos de cierre de mes asociados a las carteras de incumplimiento, devengo y traspasos de castigo. \nControlar y monitorear operativamente los límites de crédito otorgados por la Cooperativa en comparación con las directrices normativas de la CMF. \nAtender, procesar y canalizar de forma directa los requerimientos técnicos de datos e informes de riesgo solicitados por la Contraloría, Auditores Externos y la CMF. \nDesarrollar proyectos analíticos aplicados y extraer/depurar bases de datos orientadas al diseño de campañas de crédito comerciales con socios. \nActualizar los manuales de procedimientos, políticas y metodologías internas asociadas a los procesos de validación de modelos y control de riesgos. \nRequisitos:\nFormación: Titulado/a de carrera Universitaria en Ingeniería Comercial, Ingeniería Civil Industrial, Estadística, Matemática o carrera afín con fuerte orientación cuantitativa.\nExperiencia: Mínimo 3 a 4 años de experiencia laboral en áreas de riesgo financiero, control de gestión cuantitativo, validación o modelamiento de datos en instituciones financieras (bancos, cajas de compensación o cooperativas).\nConocimientos Técnicos: Dominio avanzado de herramientas de Office (Excel). Manejo a nivel intermedio/avanzado de herramientas de modelamiento y consulta de bases de datos (SQL, Python o R).\nConocimientos Deseables: Familiaridad con normativas financieras sectoriales (CMF), clasificación de carteras de crédito y gestión de riesgo de crédito.\nCondiciones:\nUbicación: Presencial Providencia (Metro Los Leones).\nJornada: 40 horas semanales (L-J 8:45 a 17:45 hrs | V 08:45 a 16:30 hrs).\nContrato: Plazo fijo 3 meses, renovación según evaluación inicial de desempeño hacia contrato indefinido.\nTe ofrecemos:\nReajuste anual de sueldo según IPC.\nAfiliación Caja Los Andes y Convenio FALP.\nTarde libre en tu cumpleaños.\nAguinaldos en Fiestas Patrias, Navidad y otras celebraciones.\nFlexibilidad horaria para trámites personales.\nCapacitaciones y formación gratuita constante.-Requerimientos- Educación mínima: Universitaria / I.P. / C.F.T.
3 años de experiencia
Palabras clave: risk